Malwarebytesでは「Malwarebytes Cleanup Utility」という専用アンインストーラーが配布されています。
セーフモードで再起動しても削除はできませんか?
「Emsisoft」などのセキュリティソフトでも似たような現象が起こるため、セーフモードで再起動して削除を試みることをおすすめします。
ちなみに「mbshlext.dll」は右クリックメニュー関連のダイナミックリンクライブラリなので情報収集されることはありません。
エクスプローラーをタスクマネージャーで強制終了すればコマンドで直接削除することも可能かもしれません。